Heteroskedasticity in Stock Return Data: Volume versus GARCH Effects

• 期刊名称The Journal of Finance
• 作者Christopher G. Lamoureux and William D. Lastrapes
• 卷第45卷
• 期第1期
• 印刷ISSN0022-1082
• 电子ISSN1540-6261
• 文件大小337.00KB
• 发表时间1990-03
• DOI10.2307/2328817
• 页码221-229