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Static versus Dynamic Hedging of Exotic Options: An Evaluation of Hedge Performance via Simulation

Static versus Dynamic Hedging of Exotic Options: An Evaluation of Hedge Performance via Simulation

TOMPKINS, ROBERT G.
  • 期刊名称The Journal of Risk Finance
  • 作者TOMPKINS, ROBERT G.
  • 卷第3卷
  • 期第4期
  • 印刷ISSN1526-5943
  • 文件大小2453.46KB
  • 发表时间2002-03
  • DOI10.1108/eb043497
  • 页码6-34
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