Integro-differential equations for option prices in exponential Lévy models

• 期刊名称Finance and Stochastics
• 作者Rama Cont; Ekaterina Voltchkova
• 卷第9卷
• 期第3期
• 印刷ISSN0949-2984
• 电子ISSN1432-1122
• 文件大小288.10KB
• 发表时间2005-07
• DOI10.1007/s00780-005-0153-z
• 页码299-325