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Efficient risk simulations for linear asset portfolios in the t-copula model

Efficient risk simulations for linear asset portfolios in the t-copula model

Halis Sak; Wolfgang Hörmann; Josef Leydold

作者Halis Sak; Wolfgang Hörmann; Josef Leydold
卷第202卷
期第3期
印刷ISSN0377-2217
文件大小409.46KB
发表时间2010
DOI10.1016/j.ejor.2009.06.025
页码802-809

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