A Second-Order Difference Scheme for the Penalized Black–Scholes Equation Governing American Put Option Pricing

• 作者Zhongdi Cen, Anbo Le, Aimin Xu
• 卷第40卷
• 期第1期
• 印刷ISSN0927-7099
• 电子ISSN1572-9974
• 文件大小813.70KB
• 发表时间2012-06
• DOI10.1007/s10614-011-9268-9
• 页码49-62